실험노트 on 한국증시 레시피

수수료 8bp인 줄 알았다 — 체결 309건으로 잰 진짜 통행료

Thu, 03 Sep 2026 00:00:00 +0900

앞의 세 글은 주식 쪽 봇의 기록이었다. 이번은 다른 봇이다. 바이낸스 선물 데모 계정에서 5분봉으로 돌아가는 코인 봇을 7월 27일부터 사흘 동안 켜 두고 135건을 매매했다. 결과는 100달러 단위 거래로 -12.96 USDT. 그 자체는 놀랍지 않다. 놀란 건 손익을 뜯어봤을 때였다.

이 봇에는 성적표가 있다. 신호가 뜰 때마다 여러 청산 규칙을 가상으로 적용해 어느 규칙이 나은지 채점하는 장치다. 성적표는 한 번 사고팔 때 나가는 비용을 편도 6bp, 왕복 12bp(1bp = 0.01%)라는 어림값으로 잡고 있었다. 그런데 정작 청산 규칙들을 비교할 때 나는 “실제 수수료는 편도 4bp니까 왕복 8bp"라고 고쳐 읽고 있었다. 12도 8도 재서 나온 숫자가 아니었다. 그래서 체결 기록 309건을 열어 세어 봤다.

갭은 메워지는가 — 코스피 304거래일을 밤과 낮으로 갈라 보니

Wed, 02 Sep 2026 00:00:00 +0900

시장에 오래 돌아다니는 말이 두 개 있다. “갭은 메워진다"와 “갭 뜨면 쫓아가지 말고 눌림을 기다려라”. 둘은 같은 믿음의 다른 표현이다. 시가가 전날 종가에서 멀리 떨어져 열리면 장중에 그 거리를 되돌린다는 것.

8월 21일에 이 믿음을 9개월치 지수 데이터로 재봤고, 그 결과를 근거로 봇에 규칙 하나를 넣었다. 야간선물로 다음 날 갭을 미리 읽고, 지수가 갭 하락으로 열릴 것 같은 날은 시가에 나눠 사지 않고 종가에 한 번에 산다는 규칙이다. 그 뒤 열흘이 지났다. 지난 글에서 여섯 번 잰 지표 하나가 표본을 나누자 절반으로 줄어드는 걸 봤기 때문에, 이번에는 규칙을 만든 계산 자체를 표본을 늘려 다시 해봤다.

거래량이 터진 상한가는 다를까 — 지표를 여섯 번 재보고 알게 된 것

Wed, 26 Aug 2026 00:00:00 +0900

지난 글에서 전일 크게 오른 종목은 다음 날 기회를 덜 주는 게 아니라 위험을 더 준다는 걸 30거래일치로 확인했다. 그때 본 축은 전일 등락률 하나뿐이었다. 자연스럽게 따라오는 질문이 있다. 같은 상한가라도 거래량이 터진 쪽은 다르지 않을까? 사흘 연속 오른 종목은? 거래대금 1위였던 종목은?

봇이 남긴 기록에는 그 세 가지가 다 들어 있다. 그래서 하나씩 재봤다. 결론부터 적으면, 셋 중 둘은 등락률의 그림자였고 남은 하나도 확정하기엔 이르다.

무엇을 어떻게 셌나

지난 글과 같은 표본, 같은 매매 가정이다.

어제 급등했던 종목, 오늘 사면 어떻게 되나 — 30거래일을 직접 세어봤다

Sun, 23 Aug 2026 00:00:00 +0900

전일 크게 오른 종목을 다음 날 아침에 사는 건 흔한 매매다. 어제의 강세가 오늘도 이어질 것 같아서다. 실제로 그런지 궁금해서, 자동매매 봇이 매일 남기는 종목 랭킹 기록 1,231건을 꺼내 다음 날 무슨 일이 있었는지 하나씩 세어봤다.

결론부터 적는다. 전일 +20% 넘게 오른 종목 316건을 다음 날 시가에 사서 종가에 판 결과는 평균 -5.79%, 승률 24.7%였다. 같은 기간 그렇지 않은 종목 915건은 -1.18%, 승률 41.7%였다. 이 글은 그 차이가 어디서 오는지에 대한 기록이다.