손실 예산으로 수량 계산하기

이 도구가 답하는 질문

“이 가격에 사고, 이 가격에 청산되며, 이 비용이 든다면 몇 주가 가정한 예산 안에 들어가는가”를 계산합니다. 적정 손절선이나 종목을 선택해 주지 않습니다. 매수 전용·정수 수량·레버리지 없는 예제이며 다른 보유 자산의 위험은 포함하지 않습니다.

손실 예산은 총자금 대비 비율입니다. 투자 상한은 해당 거래를 위해 확보할 매수금액과 왕복 비용 예비금의 합계가 총자금에서 차지할 수 있는 비율입니다. 예제의 1%와 20%는 권장 비중이 아닙니다.

기본 예제를 손으로 풀어 보기

총자금 1,000만 원의 1%는 10만 원입니다. 매수가 5만 원, 청산 체결가 4만 7,500원이면 가격 차이는 2,500원입니다. 매수금액 대비 왕복 비용률 0.2%를 더하면 주당 가정 손실은 2,600원입니다.

손실 예산 기준은 floor(100,000/2,600)=38주입니다. 투자 상한 200만 원 기준은 비용 예비금까지 고려해 floor(2,000,000/50,100)=39주입니다. 따라서 더 작은 38주를 표시합니다. 매수금액 190만 원, 비용 예비금 3,800원, 청산 가정가 체결 시 손실은 98,800원입니다.

계산식

손실 예산 = 총자금 × 손실 예산 비율
주당 가정 손실 = 매수가 − 청산 체결가 + 매수가 × 비용률
예산 수량 = 내림(손실 예산 / 주당 가정 손실)
상한 수량 = 내림(총자금 × 투자 상한 비율 / (매수가 × (1+비용률)))
표시 수량 = 두 수량 중 작은 값

퍼센트 입력은 식에 넣기 전 100으로 나눕니다. 비용을 손실과 투자 상한에서 모두 고려하지만 두 번 청구하는 것이 아닙니다. 하나는 손익 제약, 다른 하나는 확보 자금 제약입니다. 이 예제에서는 왕복 비용을 전부 매수 전에 확보합니다.

청산 가격을 바꾸면 무엇이 달라질까

청산 체결가를 낮추면 주당 가정 손실이 커지고 예산 수량은 줄어듭니다. 청산가를 매수가에 가깝게 잡으면 수량이 커질 수 있지만 투자 상한이 제약합니다. 예산이 부족해 0주가 나오면 올림해 1주를 표시하지 않습니다.

실제 주문은 입력한 청산 가격에 체결되지 않을 수 있습니다. 가격 갭·미체결·거래정지·비용 변화 때문에 실제 손실이 예산을 넘을 수 있습니다. 이 도구의 결과는 최대 손실 보장이나 주문 요청이 아닙니다. 손실 예산 학습 글에서 가정이 어긋나는 예제를 확인하세요.

재현과 입력 보호

계산 코드를 공개하며 기본 예제는 Python 검산 파일로도 확인할 수 있습니다. 입력을 저장하거나 서버로 보내지 않습니다. 실제 계좌금액을 입력할 필요 없이 가상 숫자로 비교할 수 있습니다.